오월AI 탄생 스토리
내가 사면 빠지고 내가 팔면 오르고…ㅠ-ㅠ 주식시장에서 많은 이들이 공감 또는 경험하는 이야기가 아닐까 생각됩니다.
현재 오월의 간편 포트폴리오를 이끌어가는 AI가 탄생한 것도 이런 배경에서 시작되었는데요. 바로 콰라소프트의 창업자이자 AI개발자인 변창환 CEO의 창업 비전이자 오월 AI 개발 스토리에 대한 이야기입니다.
금융 관련 일을 하고 싶었던 변창환 대표는 카이스트 컴퓨터 사이언스를 졸업한 뒤 삼성자산운용의 펀드 매니저로 약 9년간 재직을 하게 됩니다.
나름 성과 좋은 펀드매니저이자 금융맨으로 활동하던 그였지만 개인적인 주식투자에서는 크나큰 손실을 입게 되는 경험을 했다는데요,
잘나가는 펀드매니저로 활동하던 사람이 주식투자에 폭망했던 이유가 무엇일까요?
펀드매니저의 주식투자 폭망 후 AI 개발 사연
때는 2006년, 한국 시장에 펀드광풍이 불었던 시기였습니다.
연신 고공행진을 하던 코스피 지수와 펀드광풍에 휩쓸려 투자를 시작했으나 2008년 불어닥친 서브프라임 모기지 사태! 금융위기를 맞아 연신 하락하는 주식 시장에서 빚까지 내며 물타기를 하며 버텼으나 결국 손실의 공포를 이기지 못하고
2009년 다시오지 않을 찐 바닥에 전량 손절을 해버렸답니다.
한 번 크나큰 손실을 맞은 뒤에는 다시 큰 규모의 매수가 쉽지 않았고 이후에 다가온 장기 상승장에서의 기회를 모두 놓치게 되었죠.
이때의 경험을 통해 변창환 대표는 세 가지 중요한 사실을 깨달았다고 합니다.
- 과한 희망에 부풀어 고점에 매수 - 과잉확신
- 손실을 한 방에 만회하고자 빚내서 물타기 - 손실 회피 본능
- 눈덩이처럼 불어난 손실의 공포로 전량 손절 - 인지부조화 고통에 시장불신
행동경제학에서는 이러한 사람들의 투자행동을 두고 행태적 편의라고 명명하며, 실제 계좌 수익률 통계로 이를 증명해 다수의 노벨경제학 수상자를 배출하기도 했습니다.
즉, 행태적 편의에 따라 행동할 수 밖에 없는 인간의 지능으로는 성공투자가 어렵다는 것을 몸소 체험하는 계기가 되었다고 합니다. 이에 창업을 한 뒤 금융에서 AI를 활용하는 연구에 돌입합니다.
최신 인공 지능을 활용하여 행태적 편의에서 벗어난 '성공 투자 원칙'을 자동으로 수행할 수 있는 AI 개발을 거듭하여 그 결과 ‘TENET(테넷)’이 탄생합니다.
TENET의 원리와 성과
우선 인공지능은 인간의 감정과 행태적 편의에 의한 행동을 하지 않기에 ‘원칙’에 기반한 투자를 감정에 휘둘리지 않고 지속적으로 수행할 수 있습니다.
TENET은 물 높이(주식 가격)이 아닌 물 비율(켈리 비율, 최적투자비중)을 예측합니다.
물의 높이는 우연성으로 인해 쉽게 바뀌지만 물병 안의 물 비율은 항상 일정하죠.
주식 가격을 예측하고자 하나 일관되지 못한 결과로 번번히 실패하는 다른 AI들과 달리, 테넷은 장기투자 시 안정적으로 복리수익률을 최적화해주는 일관된 투자원칙(최적투자비중)을 수행합니다.
* TENET이라는 이름은, 앞으로 읽어도 뒤로 읽어도 동일하게 읽힙니다.
이는 최적투자비중처럼 일관된 투자원칙을 학습할 수 있는 AI 능력을 비유적으로 표현하고 있습니다.
최근 6개월(~2023.01.31)간 오월 사용자들의 실제 계좌 성과를 보면 직접투자 계좌 대비 TENET을 사용한 계좌의 수익률이 무려 8.2% 더 높습니다. AI를 활용한 투자의 ‘성공’적인 결과를 확인해 볼 수 있는 항목입니다.
AI투자 시뮬레이션
오월에는 장기투자 시 복리수익률을 최적화해주는 AI TENET이 탑재되어 있습니다.
앞선 내용에 기반하여 매월 10만 원씩 30년간 투자했다면 어떤 결과가 나올까요?
※ 과거 30년간 S&P 500 인덱스 수익률을 기준으로 산출한 시뮬레이션 결과입니다.
간편 포트폴리오의 켈리비중을 선택하여 투자했다고 가정 시 30년 후 금액은 총 14억 3,253만 원이나 됩니다.
AI 복리투자의 마법, 정말 굉장하지 않나요?
지금 오월에 가입하시면 가입 즉시 5,000원 랜덤주식이 100% 지급하는 이벤트가 진행중입니다. 부담없이 카드포인트 만으로 시작할 수 있으니 AI 복리투자의 마법을 지금 바로 경험해보세요.